Het landelijke Anhée ligt in een bebost gebied langs de rivier de Maas, aan de westoever, halverwege tussen de steden Profondeville en Dinant. Het riviertje de Molignée stroomt door de gemeente en mondt er uit in de Maas. Anhée maakte in het verleden deel uit van het baljuwschap van Montaigle van het graafschap Namen. Montaigle vormde een van de zeven grafelijke burchten. Deze burchten waren belangrijk voor de verdediging van het graafschap Namen. De burcht van Montaigle werd in 1554 door de Fransen vernietigd. Vandaag is de burcht een ruïne ten westen van Anhée.